Le variabili casuali naturali, come la v.c. di Bernulli, la Binomale o la Normale sono state definite sulla base di evidenze empiriche o su spazi campionari associati ad esperimenti aleatori reali: il lancio di un dado, per esempio.
La variabili casuali campionarie sono ottenute attraverso trasformazioni di variabili casuali naturali o di variabili casuali campionarie. Una variabile casuale campionaria può riferirsi ad una statistica delle popolazione (esempio mediana campionaria) o ad un parametro della popolazione, il tal caso la variabile casuale campionaria è anche uno stimatore del parametro. Del concetto di stimatore si parlerà più avanti.