Unit 1 - Cenni di Inferenza Statistica

Uno stimatore gode della proprietà della correttezza (o non distorsione) se la sua speranza matematica coincide con il parametro da stimare.
Sia \(T(X_n) = f(X_1, X_2, \dots , X_n; \theta)\) uno stimatore di \(\theta\), diremo che \(T(X_n)\) è corretto o non distorto se:

\[E[T(X_n)] = \theta\]

per qualsiasi valore di \(\theta\).

Uno stimatore corretto è in grado di produrre stime che mediamente coincidono con il parametro da stimare.