Unit 1 - Cenni di Inferenza Statistica
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30. Efficienza /1
Sapere che uno stimatore gode della proprietà della correttezza non è di alcun conforto finché non si è in grado di stabilire in che misura si possono registrare gli scostamenti di \([T(X_1, X_2, \dots , X_n) - \theta]\).
Errore Quadratico Medio
Sia \(t = T(X_1, X_2, \dots , X_n)\) uno stimatore di \(\theta\), la quantità
\[E[(t - \theta)^2]\]
viene chiamata Errore Quadratico Medio dello stimatore \(T(X_1, X_2, \dots , X_n)\).
NOTAZIONE:
L’errore quadratico medio di \(T(X_1, X_2, \dots , X_n)\) rispetto a \(\theta\) viene anche indicato con MSE (Mean Squared Error).
