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25. Dimostrazione del massimo della covarianza /1

Siano \(X\) e \(Y\) due variabili tali che 

  • \(\bar{x} = \bar{y} = 0\) e
  • \(var(X) = \sigma^2_X\) e \(var(Y) = \sigma^2_Y\)

dimostriamo che:

\[ \color{brown}{\boxed{\sum_{i = 1}^{n}{x_i y_i} \leq \sqrt{\sum_{i = 1}^{n}{x^2_i} \sum_{i = 1}^{n}{y^2_i} } } } \]

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